Senior Associate – Quantitative Kreditrisikomodellierung

Advisense sucht zur Verstärkung des Financial-Risk-Management-Teams in Deutschland einen Senior Associate (m/w/d).Du arbeitest für Finanzinstitute in ganz Europa und in den nordischen Ländern. Du kannst in unserem Büro in Frankfurt oder München oder remote arbeiten. Die Rolle ist quantitativ und praxisorientiert: Du arbeitest eigenständig – von Daten und Code über die Auslegung regulatorischer Anforderungen bis hin zum Stakeholder-Management.

Deine Rolle
Als Senior Associate unterstützt du unsere Kunden in vielfältigen Projekten – von der Entwicklung und dem Testen von Modellen bis zur Auslegung regulatorischer Anforderungen und deren Umsetzung in praxistaugliche Lösungen. Dabei arbeitest du zu einem großen Teil direkt mit Daten und Code.

Eigenständig zu arbeiten heißt nicht, allein zu arbeiten.Zusammenarbeit steht bei Advisense im Mittelpunkt. Unsere Projekte werden im Team umgesetzt: Du arbeitest eng mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit den Teams unserer Kunden zusammen – wir reviewen gegenseitig unseren Code und unterstützen einander. Wir schätzen Menschen, die eigene Ideen einbringen – sei es zu einem Modellierungsansatz, einer Kundenlösung oder unserer Arbeitsweise – und geben allen den Raum dafür.

Neben der technischen Arbeit unterstützt du beim Management von Stakeholder-Erwartungen, erläuterst deine Ergebnisse gegenüber Model Ownern und dem Risikomanagement und trägst dazu bei, Projekte zielgerichtet voranzubringen.

Typische Aufgaben:

• Entwicklung von PD-, LGD- und EAD/CCF-Modellen im IRB-Ansatz, einschließlich Risikodifferenzierung, Kalibrierung und MoC

• Aufbau und Weiterentwicklung von IFRS-9-ECL-Modellen, einschließlich Staging, SICR-Kriterien, Lifetime-PD und zukunftsgerichteter Szenarien

• Mitarbeit an Stresstestmodellen für den ICAAP und aufsichtliche Stresstests

• Anwendung von CRR, EBA-Leitlinien, EZB-Leitfaden zu internen Modellen und MaRisk auf konkrete Modellierungsentscheidungen

• Entwicklung und Dokumentation von Modellen, die interner Validierung, Prüfungen und aufsichtlichen Reviews standhalten

Dein Profil
Du bringst einen quantitativen Hintergrund im Financial Risk Management mit, und deine Stärke liegt in der Entwicklung solider statistischer Modelle.

• Master oder Promotion in Mathematik, Statistik, Ökonometrie, Physik oder einem verwandten Fach

• Zwei bis fünf Jahre im Financial Risk Management, inkl. Entwicklung von Kreditrisikomodellen

• Sehr gute Programmierkenntnisse in Python und SQL sowie in SAS oder R

• Sicherer Umgang mit Versionskontrolle (Git), einschließlich Branching, Code-Reviews und kollaborativer Entwicklung in gemeinsamen Repositories

• Fundierte Kenntnisse der IRB- und IFRS-9-Anforderungen

• Sicheres Präsentieren quantitativer Ergebnisse und Steuerung von Stakeholder-Erwartungen

• Eine kooperative Arbeitsweise und die Bereitschaft, Ideen im Team einzubringen

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens C1)

Von Vorteil

• Erfahrung mit Prüfungen durch BaFin, Deutsche Bundesbank oder EZB

• Erfahrung mit Cloud- und Datenplattformen wie Databricks, AWS oder Azure

• Klima- und ESG-Risiken in der Kreditrisikomodellierung

• Zertifizierung als FRM, CFA oder PRM

Über Advisense
Seit 2008 unterstützt Advisense die Finanzbranche mit Expertise in Governance, Risk und Compliance (GRC). Heute sind wir das größte unabhängige GRC-Beratungsunternehmen in den nordischen Ländern, mit Standorten in Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Belgien, Lettland und Litauen. Wir bieten Beratung, Services sowie Technologie- und Fondslösungen und haben den Anspruch, der beste Arbeitgeber für GRC-Expertinnen und -Experten zu sein.