Espec Riscos Mercado III

Nesse papel, você irá:

• Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking;

• Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos;

• Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções;

• Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado;

• Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas;

• Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.

Para esse papel, valorizamos:

• Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas;
• Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear;
• Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python;
• Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras;
• Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial;
• Será valorizada experiência com sistemas de Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes;
• Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais;
• Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial.