Analista Senior de Medición de Riesgos de Mercado - FRTB IMA

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Formarás parte deGMRU Medición, el equipo responsable de medir los Riesgos de Mercado de la Sala de BBVA S.A. En concreto, dentro del subgrupoFRTB IMA, participarás en el cálculo, control y evolución de las métricas clave de los modelos internos del nuevo marco regulatorio (FRTB):

• Métricas Clave: IMCC, SES y DRC-IMA.
• Procesos Asociados: HPL/RTPL, Backtesting, PLA y modelabilidad de factores de riesgo (NMRF).
• Entorno Tecnológico: Desarrollo, automatización y soporte a través de la herramienta internaiMetrics.

About the job:

Misión y responsabilidades

• Cálculo y Control: Apoyo operativo e integral en el proceso de medición de FRTB IMA y seguimiento de métricas del modelo interno de gestión (VaR, SVaR, IRC, PFE) y del modelo estándar (SBM, DRC, RRAO).
• Desarrollo Tecnológico & iMetrics: Contribuir al desarrollo técnico/funcional de iMetrics mediante programación, automatización de procesos, extracción de datos y resolución de incidencias en sistemas de Front Office y Back Office.
• Manejo de Sistemas: Parametrización y uso de herramientas de mercado como Murex 3 (MX3), Star, Algorithmics y Mentor.
• Interacción & Challenge: Trabajo autónomo realizando unchallenge riguroso a las cifras e interactuando con las Mesas de Tesorería, Tecnología, Data Quality y Risk Platforms.

Requisitos Imprescindibles

• Programación: Dominio dePython (experiencia demostrable en análisis y desarrollo de scripts/herramientas).
• Conocimiento Financiero: Mercados, productos financieros y modelos de riesgo de mercado, valoración y liquidez.
• Métricas de Riesgo y P&L: Manejo de P&L, sensibilidades, factores de riesgo, VaR y Expected Shortfall.
• Experiencia: Mínimo1 año de experiencia en áreas de Mercados.
• Idiomas: Inglés nivelB2 mínimo.

Requisitos Deseables (Valorables)

• Manejo de BBDD (SQL, Big Data) y avanzado de Excel.
• Experiencia conMurex,Streamlit,FastAPI y/oGit.
• Conocimientos específicos en NMRF, PLA y Backtesting.
• Inglés nivelC1.

Skills: